Záleží nám na vašom súkromí
Pomocou súborov cookie a súvisiacich technológií, ako aj spracovaním vašich údajov môžeme lepšie prispôsobiť zobrazovaný obsah vašim potrebám.Udelením súhlasu s ukladaním informácií na vašom koncovom zariadení alebo s prístupom k informáciám a spracovaním údajov, a to aj v oblasti profilovania, trhu a štatistickej analýzy, budete môcť na stránkach Allegro ešte ľahšie nájsť presne to, čo hľadáte a čo potrebujete.Správcami vašich údajov bude spoločnosť Allegro, ako aj niektorí partneri, s ktorými spolupracujeme.
Jednoduchšie používanie našich stránok, zobrazovanie a meranie personalizovaného obsahu a reklám, vytváranie štatistík a zlepšovanie funkčnosti.Súhlas je dobrovoľný. Môžete ho kedykoľvek odvolať alebo obnoviť v záložke Nastavenia súborov cookie na hlavnej stránke. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného pred odvolaním.
zásady používania súborov cookiezásady ochrany osobných údajovParametre
Stav | Nové |
Faktúra | Vystavujem faktúry s DPH |
Jazyk vydania | Angličtina |
Názov | Modeling the Term Structure of Interest Rates: A Review of the Literature |
Autor | Rajna Gibson |
Nosič | papierová kniha |
Obal knihy | brožovaná väzba |
Rok vydania | 2010 |
Opis
Modeling the Term Structure of Interest Rates
Gibson Rajna
- Wydawca: Now Publishers
- Rok wydania: 2010
- Oprawa: Miękka
- Ilość stron: 172
- Język: angielski
Modeling the Term Structure of Interest Rates provides a comprehensive review of the continuous-time modeling techniques of the term structure applicable to value and hedge default-free bonds and other interest rate derivatives. The authors offer a unifying framework in which most continuous-time term structure models can be viewed and compared in terms of their similarities, their idiosyncratic features, and their main contributions and limitations. Modeling the Term Structure of Interest Rates is organized as follows: Section 1 presents the main objectives and basic definitions and notation; Section 2 proposes an interest rate models' taxonomy; and Section 3 introduces the mathematical framework used throughout the survey. Section 4 presents the main economic theories of the term structure of interest rates. Section 5 provides a unifying framework to present the family of short-term rate-based term structure models, which encompasses some of the most popular one and multi-factor short-term rate models developed at earlier stages of the term structure modeling literature. Section 6 reviews the second family of forward rate-based models grouped under the name the Heath, Jarrow and Morton (1992) family of term structure models. Section 7 presents the recently developed Libor or market models while preserving the same unifying mathematical framework. Section 8 surveys the empirical evidence on interest rate models' estimation and calibration issues and list selected empirical references which are useful for practitioners interested in the validity and performance of these models. Section 9 introduces a novel approach to characterize and quantify the degree of model misspecification associated with interest rate models. Section 10 discusses some of the challenges posed by running simulations of continuous-time term structure models. Section 11 concludes the survey. Finally, some useful mathematical results can be found in the Appendices.
[Stamp,9781601983725,2/3/2023 3:23:32 AM]
Niektoré texty boli preložené automaticky. Dajte nám vedieť, ak ste si všimli jazykovú chybu.
Prezeráte si ponuky produktu Modeling the Term Structure of Interest Rates: A Review of the Literature Rajna Gibson. Vidíte ponuku iného produktu? Nahláste nám to